Wolfram Language

Traitement des séries temporelles

Utilisez des archives de donnéespour stocker des séries temporelles

Les heures d'arrivée dans un PoissonProcess sont indépendants et suivent un ExponentialDistribution. Vous pouvez simuler un trajet d'un PoissonProcess en envoyant des signaux à un Databin dans des intervalles de temps spécifiés par une simulation d'une distribution exponentielle.

In[1]:=
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SeedRandom["11"]; \[Lambda] = 0.5; times = RandomVariate[ExponentialDistribution[\[Lambda]], 30];

Créez un Databin.

In[2]:=
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bin = CreateDatabin[]
Out[2]=

Utilisez les temps simulés pour envoyer 1 aux archives de données dans des intervalles de temps.

In[3]:=
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Table[DatabinAdd[bin, <|"arrivals" -> 1|>]; Pause[t], {t, times}];

Le signal enregistré avec des horodatages.

In[4]:=
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TimeSeries[bin]
Out[4]=

Extrayez l'objet TimeSeries.

In[5]:=
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ts1 = TimeSeries[bin]["arrivals"]
Out[5]=

Cette série temporelle est irrégulièrement échantillonnée.

In[6]:=
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RegularlySampledQ[ts1]
Out[6]=

Assumez TemporalRegularity pour que Accumulate n'utilise l'interpolation pour rééchantillonner la série temporelle en ce qui concerne l'incrément de temps minimum.

In[7]:=
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ts2 = Accumulate[TimeSeries[ts1, TemporalRegularity -> True]]
Out[7]=
In[8]:=
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DateListStepPlot[ts2, Joined -> False, PlotTheme -> "Detailed"]
Out[8]=

Calculez le paramètre du PoissonProcess à partir du signal et comparez le paramètre de la ExponentialDistribution utilisée pour simuler l'horodatage.

In[9]:=
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{FindProcessParameters[ts2, PoissonProcess[\[Mu]]], \[Lambda]}
Out[9]=

Exemples connexes

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