Solución de Mathematica para Administración de Riesgos Financieros

Desarrolle y pruebe rápidamente modelos robustos de riesgos financieros e impleméntelos como aplicaciones interactivas o como componentes de infraestructura de alto rendimiento, todos desde un único sistema, con un flujo de trabajo integrado.

La solución de Mathematica para Administración de Riesgos Financieros es única al ofrecer la confiabilidad de un enfoque número-simbólico mixto a la computación, múltiples algoritmos cambiantes, datos económicos y financieros computables incorporados y computación en paralelo incorporada para extender la red.

Uso de datos financieros incorporados en visualizaciones interactivas

Precio, bandas de Bollinger y volumen para S&P 500 en un año

Funciones clave

Por qué Mathematica

Modos de uso

Mathematica incluye miles de funciones incorporadas para computación, modelado, visualización, desarrollo e implementación »
Capacidades específicas para Administración de Riesgos Financieros:
Plataforma versátil para rápido desarrollo y exploración de algoritmos en ingeniería financiera
Cálculos completos de derivados, incluyendo precios de derivados estadounidenses, europeos y exóticos, Griegas, y volatilidad implícita »
Cree inmediatamente gráficos financieros interactivos altamente personalizables usando cientos de indicadores financieros incorporados »
Cálculos simbólicos y numéricos del valor tiempo del dinero, incluyendo valuación de montos de suma única, anualidades y corrientes de flujo de dinero continuas y discretas »
Cálculo de tasas de interés efectivas para procesos de tiempo continuos o discretos y estructuras de término »
Funciones de cálculos de bonos para valores, medidas de sensibilidad, interés acumulado y mediciones de calendario, usando cupones de tiempo discreto y continuo o procesos de tasas de interés y estructuras de términos »
Visualización de datos de última generación con funciones de escalamiento, gráficos de barras e histogramas agrupados y gráficos específicos para finanzas como velas, punto y figura, Kagi, etc. »
Los mejores resolvedores de ecuaciones numéricas y simbólicas del mundo, junto con sets de funciones especiales y algoritmos líderes en la industria »
Operaciones de álgebra lineal numérica de alto rendimiento y rutinas de álgebra lineal dispersa permiten cómputos rápidos y eficientes de datos a gran escala »
Procesamiento paralelo incorporado que puede escalarse fácilmente a una red completa para procesamiento de números a gran escala »
Soporte para tecnología de 64 bits permite el procesamiento de grandes conjuntos de datos
Capacidades de optimización lineal y no lineal, incluyendo el método de punto interior, optimización no lineal restringida y mucho más »
Datos financieros incorporados, incluyendo datos de mercados actuales e históricos, además de acceso programático e interactivo a datos financieros y económicos de Wolfram|Alpha

Mathematica tiene acceso incorporado inmediato a datos económicos y financieros actuales e históricos
Datos financieros »
Use datos actuales e históricos de monedas, fondos y de acciones con retraso, etc.
Datos de países »
Use datos socioeconómicos y series cronológicas para todos los países, incluyendo PBI y tasas de cambio
Entrada lingüística de forma libre produce resultados inmediatos sin necesidad de sintaxis específica »
Análisis estadístico incorporado y distribuciones de probabilidad, incluyendo distribuciones estables e hiperbólicas, además de la capacidad de crear distribuciones a partir de datos u otras distribuciones »
Computación GPU integrada con soporte CUDA y OpenCL y bibliotecas dinámicas externas para ejecución rápida y eficiente
Convierta automáticamente programas deMathematica en código C autónomo con funciones de generación de código »
Conectividad incorporada a bases de datos, servicios de web, códico C++ existente, otros programas comerciales, entornos Java y .NET, y sólida integración con hojas de cálculo de Microsoft Excel y OpenOffice Calc »
Importación y exportación de todos los formatos de datos comunes, incluyendo XML, XLS, CSV y TSV, o use Mathematica Link for Excel para ejecutar Mathematica y Excel uno al lado del otro
Cientos de modelos interactivos en el Proyecto de Demostraciones Wolfram, listos para ser utilizados y extendidos »
Tasación de capitales y derivadas FX sofisticados; cálculo de cobertura, parámetros de sensibilidad y probabilidades de supervivencia; esquemas de calibrado avanzado para análisis de riesgo con respecto a los datos de los mercados con UnRisk PRICING ENGINE »
Modelado de red neural de series de datos financieros con Neural Networks »
Análisis de series cronológicas para representar, transformar y modelar datos con Time Series »
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Por qué elegir Mathematica

Funciones clave

Por qué Mathematica

Modos de uso

Compare Mathematica con sus herramientas actuales. ¿Ofrecen estas ventajas?
Capacidades simbólicas de valor del tiempo y funciones de bonos permiten integración sin fisuras con el marco de estadística de Mathematica para usar en cómputos financieros que involucran resultados inciertos
Competidor: Otros sistemas requieren la compra de complementos para añadir funcionalidad
Desarrolle, analice, pruebe, documente y entregue modelos diseñados a medida en una fracción del tiempo que se necesita con otros sistemas
Obtenga resultados precisos con control de precisión completamento automatizado y aritmética de precisión arbitraria »
Competidor: Todos los sistemas dependientes de aritmética de máquina, como Excel o Matlab se vuelven imprecisos
Obtenga precisión y confiabilidad al realizar cálculos simbólicos, no solo numéricos
Competidor: las rutinas construidas de Matlab solamente pueden manejar cálculos numéricos

Elija entre paradigmas de programación procedimentales, funcionales o basados en reglas para desarrollo rápido e implementación »
Competidor: Otros entornos de computación usan lenguajes predominantemente procedimentales
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Modos de Uso

Funciones clave

Por qué Mathematica

Modos de uso

Trabaje con sus actuales metadatos de Bloomberg, datos de RiskMetrics y con bibliotecas QuantLib y enlaces a otros datos y aplicaciones con herramientas de conectividad incorporada
El fabricante de mercado más grande del mundo en eurodólares usa Mathematica para una creación rápida de prototipos de productos y estrategias de operaciones
Fondos de cobertura usan Mathematica para optimización de carteras
Pruebas retroactivas de estrategias de operaciones para verificar viabilidad o modelos de pruebas de estrés para explicar fluctuaciones extremas de los mercados
Un índice principal de acciones es calculado en tiempo real usando Mathematica
Desarrolle y refine modelos analíticos para riesgo
Calcule valor del riesgo para diferentes carteras y horizontes de tiempo
Haga procesamiento directo, desde captura de operaciones al backend, en cualquier plataforma, eliminando tareas manuales y puntos individuales de falla »
Acceda a datos de comercialización en tiempo real y realice un análisis instantáneo

Use funciones incorporadas de conectividad para combinar una interfaz de operaciones Java, un motor de precios C y bases de datos MySQL en un solo comando central; asigne rutas de una orden en plataformas .NET y Java desde un comando central único; o realiza reconciliación de posiciones con estados de cuenta en línea desde la cámara de compensación con funciones XML
Cree nuevas herramientas de cálculos, gráficos y modelado y impleméntelos en su sitio web con webMathematica »
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Funciones clave

ESTUDIOS DE CASOS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

Estudios de casos

Algunas de las principales organizaciones que usan Mathematica

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Guías de las capacidades de Mathematica para Administración de Riesgos Financieros

Guías explicativas para usar Mathematica para tareas de Administración de Riesgos Financieros

Información detallada sobre las funciones de Mathematica para Administración de Riesgos Financieros

Más documentación »

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Testimonios de usuarios

Una solución completa: Cómo desarrollar una plataforma a nivel de empresa con Mathematica

"Las tecnologías diferentes que tiene ahora Mathematica que permiten ir de algo muy sofisticado, como la interfaz de cuaderno, directamente a la interfaz de web es algo muy poderoso".

—Philip Zecher

Jefe de riesgos, EQA Partners, LP

Datos financieros a pedido: Construcción de servicios de web interactivos con Mathematica

"La cantidad de código requerida para producir la misma cantidad de trabajo es una fracción de la cantidad de código que tendríamos que escribir con otras herramientas, de modo que el tiempo de entrega es mucho más corto".

—Alan Savoy

Gerente técnico y arquitecto, nGenera Corporation

Un enfoque renovado para predecir hipotecas: Desarrollo de modelos nuevos en Mathematica