Wolfram
Mathematica
8의 신기능: 금융 연산 기능 내장
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응용 분야
수치 연산 제어
격자 점의 개수를 사용자 지정하여 미국 Put 옵션의 임계치 곡선을 연산해 봅니다.
In[1]:=
X
ListPlot[{#, FinancialDerivative[{"American", "Put"}, {"StrikePrice" -> 40.00, "Expiration" -> 3}, {"InterestRate" -> EffectiveInterest[.05, 0], "Volatility" -> 0.26, "CurrentPrice" -> FinancialData["MSFT"], "Dividend" -> 0.07, "ReferenceTime" -> #}, "CriticalValue", "GridSize" -> {1000, 50}]} & /@ Range[0, 3, 0.05], Joined -> True, InterpolationOrder -> 0, Filling -> Bottom, Axes -> False, Frame -> True, PlotRange -> All]
Out[1]=
