Диверсификация портфеля
Диверсификация — это способ уменьшения инвесторами риска инвестиций. Стоимости активов в хорошо диверсифицированном портфеле не изменяются вверх или вниз в полной синхронности. Найдём элементы, входящие в композитный индекс Dow Jones Industrial Average, прибыли на инвестиции в которые имеют тенденцию изменяться синхронно.
Построим корреляционную матрицу между прибылями на инвестиции в различные акции.
| In[1]:= |  X |
| Out[1]= |  |
Построим граф с ребрами между акциями с коэффициентами корреляции, превышающими пороговое значение 
.
| In[2]:= |  X |
| In[3]:= |  X |
| Out[3]= |  |
Наибольшая группа акций, имеющая тенденцию изменяться синхронно.
| In[4]:= |  X |
| Out[4]= |  |
Отобразим графики кумулятивной прибыли на инвестицию.
| In[5]:= |  X |
| Out[5]= |  |