Ковариационная функция (команда CovarianceFunction) от времён s и t дана Expectation[(x[s]-[s])(x[t]-[s]), x], где x[t] является состоянием случайного процесса, а [t] является функцией среднего для этого процесса.
Случайный процесс с дискретным состоянием в дискретном времени.
In[1]:=
X
Out[1]=
In[2]:=
X
Out[2]=
Случайный процесс с непрерывным состоянием в дискретном времени.
In[3]:=
X
Out[3]=
In[4]:=
X
Out[4]=
Случайный процесс с дискретным состоянием в непрерывном времени.
In[5]:=
X
Out[5]=
In[6]:=
X
Out[6]=
Случайный процесс с непрерывным состоянием в непрерывном времени.