Оценивание параметров процесса по данным
| In[1]:= |  X |
| In[2]:= |  X |
Следующий временной ряд соответствует реализованному дневному доходу от вложения в гипотетические ценные бумаги, численно сгенерированного при помощи FractionalBrownianMotionProcess от января 1995 года до января 2005 года.
| Out[2]= |  |
Оценочное значение H-показателя Хёрста указывает на случайный процесс с длинной памятью.
| In[3]:= |  X |
| Out[3]= |  |
Примером этого служит график корреляционной функции CorrelationFunction найденного процесса.
| In[4]:= |  X |
| Out[4]= |  |