Предположим, что - это стоимость финансового актива в момент времени и предположим, что оно следует Винеровскому случайному процессу WienerProcess. Значение простого опциона - это величина, на которую значение актива превышает значение 12 на момент времени . Найдём математическое ожидание значения опциона.
In[1]:=
X
In[2]:=
X
Out[2]=
Построим график значения для параметра и различных значений срока платежа по векселю и параметра волатильности .