Нахождение корреляционной и частной корреляционной функций 

Авторегрессивный процесс (AR) и процесс скользящего среднего (MA).

In[1]:=

X ar = ARProcess[{-.2, .2, .4}, 1]; ma = MAProcess[{-.2, .2, .4}, 1];

Трудно установить тип процесса только по реализации его траектории.

In[2]:=

X ListPlot[RandomFunction[#, {0, 100}], Filling -> 0, PlotLabel -> Head[#]] & /@ {ar, ma}

Out[2]=

Функции CorrelationFunction и PartialCorrelationFunction могут быть использованы для отождествления процессов AR и MA.

In[3]:=

X ListPlot[CorrelationFunction[#, {20}], PlotLabel -> Head[#], Filling -> 0, PlotRange -> {-.5, .5}, PlotStyle -> PointSize[Medium]] & /@ {ar, ma}

Out[3]=

In[4]:=

X ListPlot[PartialCorrelationFunction[#, {20}], PlotLabel -> Head[#], Filling -> 0, PlotRange -> {-.5, .5}, PlotStyle -> PointSize[Medium]] & /@ {ar, ma}

Out[4]=