Перевод параметрических СДУ процессов в их соответствующие процессы Ито
Канонический вид случайных процессов ItoProcess или StratonovichProcess представлен в системе Mathematica их стохастическими дифференциальными уравнениями (СДУ) следующим образом.
Случайный процесс Винера WienerProcess удовлетворяет СДУ , где обозначает стандартный процесс Винера, также известный под именем Броуновского движения.