Новое в системе Wolfram Mathematica 9  предыдущая  |  следующая 
Новое в системе Wolfram Mathematica 9Временные ряды и стохастические дифференциальные уравнения

Перевод параметрических СДУ процессов в их соответствующие процессы Ито 

Канонический вид случайных процессов ItoProcess или StratonovichProcess представлен в системе Mathematica их стохастическими дифференциальными уравнениями (СДУ) следующим образом.

Случайный процесс Винера WienerProcess удовлетворяет СДУ , где обозначает стандартный процесс Винера, также известный под именем Броуновского движения.

In[1]:=
Click for copyable input
X
Out[1]=

Случайный процесс GeometricBrownianMotionProcess удовлетворяет СДУ .

In[2]:=
Click for copyable input
X
Out[2]=

Случайный процесс OrnsteinUhlenbeckProcess удовлетворяет СДУ .

In[3]:=
Click for copyable input
X
Out[3]=

Случайный процесс CoxIngersollRossProcess удовлетворяет СДУ .

In[4]:=
Click for copyable input
X
Out[4]=

Случайный процесс BrownianBridgeProcess удовлетворяет СДУ .

In[5]:=
Click for copyable input
X
Out[5]=