Новое в системе Wolfram
Mathematica
9
◄
предыдущая
|
следующая
►
Новое в системе Wolfram
Mathematica
9
›
Временные ряды и стохастические дифференциальные уравнения
Прогнозирование курса обмена валют
Дневные курсы обмена евро на доллар с мая по сентябрь 2012 года.
In[1]:=
X
data = TemporalData[ FinancialData["EUR/USD", {{2012, 5, 1}, {2012, 9, 30}}]]["Part", All, {{2012, 5, 1}, {2012, 9, 30}}];
In[2]:=
X
DateListPlot[data["Path"], Joined -> True, Filling -> Bottom, ImageSize -> 350]
Out[2]=
Нахождение параметров соответствующей смешанной модели
ARIMAProcess
.
In[3]:=
X
eproc = EstimatedProcess[data, ARIMAProcess[40, 2, 0]]
Out[3]=
Прогноз на 20 рабочих дней вперёд.
In[4]:=
X
forecast = TimeSeriesForecast[eproc, data, {20}]
Out[4]=
График прогнозируемого поведения вместе с исходными данными временного ряда.
In[5]:=
X
DateListPlot[{data["Path"], forecast["Path"]}, Joined -> True, Filling -> Axis, PlotLabel -> "EUR/USD", ImageSize -> 350]
Out[5]=