Авторегрессивное фильтрование 

Применение авторегрессивного фильтра Калмана к данным.

In[1]:=

X SeedRandom[99]; data = RandomFunction[ARMAProcess[{.1}, {.6}, 1], {1, 50}];

Фиттинг авторегрессивной модели по данным с помощью команды EstimatedProcess.

In[2]:=

X ar = EstimatedProcess[data, ARProcess[3]]

Out[2]=

Применение фильтра Калмана (команда KalmanFilter) на основе прокалиброванного процесса к данным.

In[3]:=

X arFilter = KalmanFilter[ar, data]

Out[3]=

Сравнение первоначальных и отфильтрованных данных.

In[4]:=

X ListLinePlot[{data, arFilter}, Filling -> {1 -> {2}}, FillingStyle -> Yellow, PlotLegends -> {"Data", "Filter"}, ImageSize -> 400]

Out[4]=