Критерий распознавания интегрированного временного ряда 

Проверим, соответствует ли данный временной ряд стационарному, в широком смысле, процессу, или интегрированному временному ряду.

In[1]:=

X SeedRandom[456346435]; data = RandomFunction[ARIMAProcess[{.3}, 1, {.2}, 1], {0, 250}][ "PathStates"]; ListPlot[data, Filling -> Axis, ImageSize -> 300]

Out[1]=

Критерий UnitRootTest показывает присутствие линейного тренда.

In[2]:=

X UnitRootTest[data, Automatic, "TestDataTable"]

Out[2]=

Повторение критерия на разности исходных данных показывает отсутствие трендов.

In[3]:=

X UnitRootTest[Differences[data], Automatic, "TestDataTable"]

Out[3]=