Wolfram
Mathematica
8의 신기능: 금융 연산 기능 내장
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응용 분야
이국 옵션 계약
종신 룩백 계약과 같은 다수의 이국 옵션 계약에 대한 처리를 알아봅니다.
Handling for a number of exotic contracts, for example, perpetual lookback contracts.
In[1]:=
X
ListPlot[{#, FinancialDerivative[{"PerpetualLookback", "Put"}, {"Expiration" -> 1, "MaxSoFar" -> 50}, {"CurrentPrice" -> 45, "Dividend" -> 0.04, "Volatility" -> #, "InterestRate" -> 0.05}, "CriticalValue"]} & /@ Range[0.1, 0.5, 0.02], Filling -> Axis]
Out[1]=
