Случайные реализации облигации с нулевым купоном по стохастической модели Чэна
Зададим модель Чена эволюции процентной ставки.
In[1]:=
X
Визуализация некоторых траекторий, построенных с помощью аппроксимационной схемы Рунге-Кутта, с коррекцией артифакта получения отрицательной процентной ставки, возникающего за счёт использования приближений.
In[2]:=
X
Out[2]=
Нахождение настоящей стоимости облигации с нулевым купоном со сроком погашения в момент , с помощью метода Монте-Карло. Настоящая стоимость облигации определяется средним значением процесса .