Mathematica utilizado para corregir defectos en modelos de manuales de texto para operaciones con derivados

"Los derivados pueden exhibir formas de patología matemática que confunden la intuición y pueden destrozar incluso los algoritmos más sofisticados. Estas peculiaridades están expuestas claramente con las capacidades de procesamiento simbólico de Mathematica".

La opinión generalmente aceptada no es tan acertada cuando se trata de operaciones con derivados, según el Dr. William Shaw of Nomura International PLC, la subsidiaria enteramente europea de The Nomura Securities Co., Ltd. de Japón, uno de los bancos de inversiones más grandes del mundo. Con Mathematica, el mismo sistema sofisticado de computación técnica usado por científicos e ingenieros de todo el mundo para realizar cálculos complejos, Shaw ha descubierto que muchos de los modelos de manuales de texto comunes para derivados tienen serios errores.

Los métodos y los resultados del Dr. Shaw también forman la base de su libro, Modelling Financial Derivatives with Mathematica, publicado por Cambridge University Press. Usted puede ver el primer capítulo aquí en la web. (También puede descargar el primer capítulo en formato de cuaderno).

"Los derivados pueden exhibir formas de patología matemática que confunden la intuición y pueden destrozar, incluso, los algoritmos más sofisticados", dice Shaw. "Estas peculiaridades están expuestas claramente con las capacidades de procesamiento simbólico de Mathematica".

El Dr. William Shaw es el jefe de Modelado de Instrumentos Financieros en el Grupo de Análisis Cuantitativo de Nomura International PLC y autor de Modelling Financial Derivatives with Mathematica.



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