金融派生商品標準モデルの重大な欠陥を Mathematica で修正

「派生証券は直感を惑わせ最新のアルゴリズムでさえも大混乱させる数学的に病的な傾向を示すことがあります.Mathematica の記号処理機能を使うとこのような特殊性をすぐに明らかにすることができます」

世界有数の投資銀行である日本の野村証券が全額出資した欧州子会社Nomura International PLCのWilliam Shaw博士によると,こと金融派生商品(デリバティブ)の取引に関しては,社会通念はあまり役には立たないようです.世界中の科学者やエンジニアが複雑な計算を行うために使っている高度な技術計算システムの Mathematica を使って,博士は最近,多くの標準的な教科書の派生証券用のモデルに著しい欠陥があることを発見しました.

Shaw博士のメソッドと結果はCambridge University Press出版の「Modelling Financial Derivatives with Mathematica」の基礎にもなっています.本書の第1章がWebでご覧いただけます.(第1章はノートブック形式でダウンロードすることも可能です.)

「派生証券は直感を惑わせ最新のアルゴリズムでさえも大混乱させる数学的に病的な傾向を示すことがあります.Mathematica." の記号処理機能を使うとこのような特殊性をすぐに明らかにすることができます」と博士は語っています.

William Shaw博士はNomura International PLC定量分析グループの金融商品モデリング部門の長であり,「Modelling Financial Derivatives with Mathematica」の著者でもあります.

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