Spécifiez les jours dans les opérations de séries temporelles
Dans Wolfram Language, il existe deux fonctions spécifiques qui vous permettent de sélectionner directement une série temporelle en fonction de son critère d'horodatage : TimeSeriesResample et TimeSeriesWindow. À partir de la version 12, ce critère de sélection peut être fourni à l'aide de la spécification du jour, comme "BusinessDay" ou Monday.
Ré-échantillonnez les séries temporelles en spécifiant le jour.
Sélectionnez les week-ends en utilisant TimeSeriesResample.
Vérifiez que les nouvelles séries temporelles n'ont que des horodatages de week-end.
Utilisez TimeSeriesWindow pour sélectionner un sous-ensemble de la série temporelle avec les horodatages du jour de la semaine.
Appliquez cette caractéristique aux données financières des cours boursiers.
Retrouvez les prix à la fin de chaque mois.
Déterminez maintenant le nombre de jours pour la bourse dans chaque mois.
