時系列にBox–Cox変換を適用する 

TimeSeriesMapを使うと時系列の値を変換することができる．

以下のデータには1948年から1993までのアメリカにおける民間人の失業率が含まれている．

完全なWolfram言語入力を表示する入力を隠す

In[1]:=

X timeFrame = Interval[{DateObject[{1948, 1, 1}], DateObject[{1993, 12, 1}]}];

In[2]:=

X data = EntityValue[Entity["Country", "UnitedStates"], EntityProperty["Country", "CivilianUnemploymentRate", {"Date" -> timeFrame, "Frequency" -> "Monthly"}]]

Out[2]=

In[3]:=

X DateListPlot[data, ImageSize -> Medium]

Out[3]=

Box–Cox変換を定義する．

In[4]:=

X BoxCox[x_, \[Lambda]_, \[Alpha]_, \[Sigma]_] := With[{y = QuantityMagnitude[x]}, Piecewise[{{(((y - \[Alpha])/\[Sigma])^\[Lambda] - 1)/\[Lambda], \[Lambda] > 0 || \[Lambda] < 0}}, Log[(y - \[Alpha])/\[Sigma]]]]

TimeSeriesMapを使って，何種類かの λ の値でBox–Cox変換をデータに適用する．

In[5]:=

X lambdas = {1/2, 0, -1/2}; newdata = Table[TimeSeriesMap[BoxCox[#, \[Lambda], .02, .016] &, data], {\[Lambda], lambdas}];

完全なWolfram言語入力を表示する入力を隠す

In[6]:=

X Grid[{MapThread[ DateListPlot[#1, ImageSize -> 180, PlotRange -> All, FrameTicks -> {{Table[{x, NumberForm[N[x], {5, 2}]}, {x, Min[#1], Max[#1], (Max[#1] - Min[#1])/5}], Automatic}, {Automatic, Automatic}}, PlotLabel -> Row[{"\[Lambda] = ", #2}]] &, {newdata, lambdas}]}]

Out[6]=