WOLFRAM

Analyse du risque : amélioration de la vitesse et de la fiabilité des modèles financiers avec Mathematica

Thomas Roux et Rémy Fellous, BRED Banque Populaire

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« La grande force de Mathematica est de nous aider à nous concentrer sur le niveau mathématique des choses. Nous n'avons plus à nous préoccuper de toutes les bibliothèques statistiques et probabilistes, des liens avec les bases de données, des fichiers Excel et des différents environnements déjà intégrés. »

Défis

Thomas Roux et Rémy Fellous travaillent à la BRED de la Banque Populaire dans le domaine de la gestion des risques financiers. L'un de leurs principaux défis consiste à présenter des résultats complexes d'évaluation des risques de manière à ce qu'ils soient facilement compréhensibles par des personnes extérieures à l'industrie financière.

Solutions

L'un des avantages de Mathematica est sa capacité à représenter des graphes en deux ou trois dimensions, ce qui facilite la compréhension des modèles financiers présentés par les personnes extérieures au domaine. Roux, qui avait déjà une certaine expérience de Mathematica, a suggéré de l'utiliser à la place de technologies telles que JAVA et JVBA.

Avantages

En plus de générer des graphes et des modèles faciles à comprendre, Mathematica est plus rapide et plus fiable. « Avant de découvrir Mathematica, il était très probable que nous rencontrions des problèmes en termes de rapidité des calculs et de fiabilité des résultats, » font remarquer Roux et Fellous. En revanche, avec Mathematica, ils peuvent mettre un modèle sur papier, le mettre en œuvre immédiatement et l'adapter aux différents besoins du marché.

En savoir plus :

L'avantage Wolfram

  • Accès aux données commerciales en temps réel et analyse instantanée.
  • Calcul de la valeur à risque pour différents portefeuilles et horizons temporels.
  • Développement et affinement des modèles analytiques pour les risques.
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