WOLFRAM

リスクの分析：Mathematicaで金融モデルの速度と信頼性を向上させる

BRED Banque Populaire，Thomas Roux氏，Rémy Fellous氏

This page requires that JavaScript be enabled in your browser.
Learn how »

「Mathematicaの大きな強みは，物事の数学的なレベルに集中できるようにしてくれることです．統計や確率のライブラリや，データベース，Excelファイル，さまざまな環境とのリンクがすでに組み込まれているため，それらを気にする必要はもうありません．」

チャレンジ

Thomas Roux氏とRémy Fellous氏はBanque PopulaireのBRED部門で金融リスク管理の仕事をしています．彼らの最大のチャレンジの一つは，複雑なリスク評価の結果を金融業界以外の人々にも分かりやすく伝えることです．

解決方法

Mathematicaの利点の一つは，2次元または3次元でグラフを描画できる機能であり，それによって専門外の人々にも提示された金融モデルが理解しやすくなります．すでにMathematicaの使用経験があったRoux氏は，JAVAやJVBAといった技術の代りにMathematicaを使うことを提案しました．

利点

Mathematicaは分かりやすいグラフやモデルが作成できるだけでなく，スピードや信頼性にも優れています．Roux氏とFellous氏は「Mathematicaに出会う前は，計算速度や結果の信頼性の面で問題が発生する可能性が非常に高かったのです．」と述べています．Mathematicaを使うことで，モデルをすぐに紙に落とし込み，即座に実装し，市場のさまざまなニーズにも対応できるようになりました．

詳細

Wolframの強み

  • リアルタイムの取引データにアクセスし，即時に解析を行う
  • さまざまなポートフォリオと時間軸について，バリュー・アット・リスクを計算する
  • リスクに対する分析モデルを開発して調整する
関連体験談