WOLFRAM

Cent fois plus rapide : utiliser Mathematica pour enseigner la volatilité locale

Jose Luu, Natixis

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Learn how »

« C'est une caractéristique très précieuse des mathématiques : être capable de compiler et d'exécuter les résultats. Je pense que j'ai obtenu le résultat cent fois plus vite. »

Défis

En tant que banquier en investissement chez Natixis et animateur d'un atelier interne appelé BFI Campus, Jose Luu a besoin d'un moyen d'enseigner le concept difficile de volatilité locale. Aborder le sujet en utilisant uniquement les mathématiques traditionnelles représente un énorme obstacle, car les détails des calculs entravent la compréhension du sujet.

Solutions

La présentation de Luu, intitulée « Local Volatility without Math », utilise Mathematica pour démontrer le concept de volatilité locale par le biais des méthodes de Monte Carlo. Mathematica prend en charge tous les calculs, ce qui accélère considérablement la compilation et l'exécution des résultats.

Avantages

Mathematica permet aux étudiants de se concentrer sur le concept en cours en effectuant des tâches lourdes de calcul qui les empêchent de comprendre la volatilité locale. Des graphes et des modèles dynamiques rendent les leçons interactives pour une meilleure compréhension.

En savoir plus :

L'avantage Wolfram

  • Exécution de simulations à grande échelle, de manière rapides et efficaces.
  • Création instantanée d'applications interactives pour étudier le comportement économique.
  • Détection et visualisation du comportement chaotique dans les séries temporelles macroéconomiques.
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