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100倍の高速化：Mathematicaを使ってローカルボラティリティを教える

Natixis，Jose Luu氏

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「結果をコンパイルして実行できることは，Mathematicaの非常に価値のある特徴の一つです．私の場合，おそらく100倍速く処理できたと思います．」

チャレンジ

Natixisの投資銀行家であり，社内ワークショップ「BFI Campus」を行うJose Luu氏は，ローカルボラティリティという難解な概念を教える手段を必要としています．このトピックに従来の数学だけでアプローチしようとすると大きな障害があります．計算の詳細が理解の妨げになってしまうのです．

解決方法

Luu氏のセッション「数学なしで理解するローカルボラティリティ」では，Mathematicaを使って，モンテカルロ法を通してローカルボラティリティの概念を示します．Mathematicaがすべての計算を処理するため，結果のコンパイルと実行が非常に高速に行えます．

利点

Mathematicaは，手間がかかる計算作業を処理することで，学生が作業の手間に気を散らすことなく，目の前のローカルボラティリティの概念の理解に集中できるようにします．．動的なグラフやモデルによって，授業がインタラクティブになり，理解がさらに深まります．

詳細

Wolframの強み

  • 高速で効率的な大規模シミュレーションを実行する
  • 経済行為を調べるためのインタラクティブなアプリケーションを迅速に作成する
  • マクロ経済学の時系列データにおけるカオス的振舞いを検出して可視化する
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