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Análisis de riesgo: Mejorando la velocidad y confiabilidad de modelos financieros mediante Mathematica

Thomas Roux y Rémy Fellous, BRED Banque Populaire

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"La gran fortaleza de Mathematica es ayudarnos a enfocarnos en el nivel matemático de las cosas. Todas las bibliotecas estadísticas y probabilísticas, los enlaces con bases de datos, con archivos de Excel, con los distintos entornos que ya están incorporados. Ya no tenemos que preocuparnos por eso."

Desafío

Thomas Roux y Rémy Fellous trabajan en el BRED del grupo Banque Populaire, en gestión de riesgos financieros. Uno de sus mayores desafíos es presentar hallazgos complicados de evaluación de riesgo de una manera que pueda ser entendida fácilmente por personas ajenas a la industria financiera.

Solución

Una de las ventajas de Mathematica es su capacidad para graficar en dos o tres dimensiones, lo cual hace que sea más fácil para personas ajenas al campo comprender los modelos financieros que se presentan. Roux, quien ya tenía algo de experiencia en Mathematica, sugirió que se usara en lugar de tecnologías como JAVA y JVBA.

Beneficios

Además de generar grafos y modelos fáciles de entender, Mathematica es más rápido y confiable. Roux y Fellous señalan: "Antes de descubrir Mathematica, era muy probable que encontráramos problemas en términos de la velocidad de los cálculos y la confiabilidad de los resultados". Sin embargo, con Mathematica pueden plasmar un modelo en papel, implementarlo de inmediato y adaptarse a las distintas necesidades del mercado.

Información adicional:

La ventaja Wolfram

  • Acceda a datos comerciales en tiempo real y realice análisis instantáneos
  • Calcule el valor en riesgo para distintos portafolios y horizontes temporales
  • Desarrolle y perfeccione modelos analíticos de riesgo
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