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Use databins para armazenar séries temporais

Os tempos de chegada em um PoissonProcess são independentes e seguem uma ExponentialDistribution. Você pode simular uma rota de um PoissonProcess enviando sinais a um Databin em intervalos de tempo especificados por uma simulação de uma distribuição exponencial.

In[1]:=

SeedRandom["11"]; \[Lambda] = 0.5; times = RandomVariate[ExponentialDistribution[\[Lambda]], 30];

Crie um Databin.

In[2]:=

bin = CreateDatabin[]

Out[2]=

Use os tempos simulados para enviar 1 para o databin em intervalos de tempo.

In[3]:=

Table[DatabinAdd[bin, <|"arrivals" -> 1|>]; Pause[t], {t, times}];

O sinal gravado com as marcas de tempo.

In[4]:=

TimeSeries[bin]

Out[4]=

Extraia o objeto de TimeSeries.

In[5]:=

ts1 = TimeSeries[bin]["arrivals"]

Out[5]=

Essa série temporal é amostrada de forma irregular.

In[6]:=

RegularlySampledQ[ts1]

Out[6]=

Considere TemporalRegularity para que Accumulate não utilize interpolação para reamostrar a série temporal em relação ao incremento mínimo de tempo.

In[7]:=

ts2 = Accumulate[TimeSeries[ts1, TemporalRegularity -> True]]

Out[7]=

In[8]:=

DateListStepPlot[ts2, Joined -> False, PlotTheme -> "Detailed"]

Out[8]=

Calcule o parâmetro de PoissonProcess do sinal e compare o parâmetro da ExponentialDistribution usado para simular marcas de tempo.

In[9]:=

{FindProcessParameters[ts2, PoissonProcess[\[Mu]]], \[Lambda]}

Out[9]=