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Testes de hipóteses estendidos para equivalência de dispersão

BrownForsytheTest, ConoverTest e LeveneTest foram estendidos para permitir o teste de hipótese de equivalência de dispersão com várias amostras.

Os testes de Brown-Forsythe e Levene adotam a hipótese dos dados seguirem uma distribuição normal, enquanto que o teste de Conover não faz qualquer suposição sobre a distribuição de probabilidade e simplesmente supõe que os conjuntos de dados são simétricos respeito uma média comum.

Compare a variação das mudanças diárias de pontos no S&P 500 por alguns anos.

Crie séries temporais anuais.

Calcule as diferenças diárias para cada série temporal anual.

Avalie se a série temporal da diferença é distribuída normalmente.

Como nem todas as amostras são normalmente distribuídas, muitos testes de variação não são aplicáveis. Verifique as suposições do teste de Conover.

Você pode assumir que cada série temporal é simétrica em torno de 0: os gráficos anteriores mostram simetria em torno de 0 e as medianas estão próximas o suficiente de 0.

Use o teste de Conover para avaliar se todas as séries temporais têm variância igual.

Você pode concluir que a variação das mudanças diárias de pontos não é a mesma para cada um dos períodos observados.

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