扩展了离散程度等价假设检验
对 BrownForsytheTest、ConoverTest 和 LeveneTest 进行了扩展，允许用多个样本测试离散程度等价假设。
Brown–Forsythe Levene 检验假定数据服从正态分布， 而 Conover 检验的条件更宽松，只假设数据集关于中位数对称。
比较几年内每日变化的标准普尔 500 指数数据的方差。
创建年时间序列。
计算每个年时间序列的日变化数据。
判断差时间序列是否服从正态分布。
由于并非所有样本都是正态分布的，因此许多方差检验都不适用。查看 Conover 检验的假设。
可以假设每个时间序列关于 0 对称：前面的图显示了关于 0 的对称性，并且中位数非常接近 0。
用 Conover 检验判断是否所有的时间序列的方差都一样。
可以得出结论：每个时间段每日变化的方差不相同。
