Ajustando dados de Power-Tail com distribuição Pareto- Pickands
A distribuição de Pareto-Pickands, também conhecida como distribuição generalizada de Pareto (GPD), foi introduzida para estudar estatísticas de ordem extrema e é frequentemente usada para descrever eventos que excedem algum limite alto. A distribuição Pareto-Pickands é aplicada em seguros, hidrologia e climatologia.
A distribuição Pareto-Pickands também pode ser usada para modelar a excedência para distribuições power-tail, muitas das quais existem na Wolfram Language, como CauchyDistribution, DagumDistribution, LogGammaDistribution, ParetoDistribution, StudentTDistribution e mais.
Os momentos mais altos desta distribuição não existem.
O histograma mostra que a amostra tem uma cauda longa.
Dados truncados mantendo valores grandes da cauda.
Ajuste os dados da cauda para uma distribuição Pareto-Pickands.
Verifique a adequação do ajuste com um gráfico de quantis.
Teste de bondade do ajuste.
Um fato interessante: as distribuições padrão de Pareto-Pickands são ordenadas estocasticamente; por exemplo, para , funções de distribuição cumulativa também são ordenadas para todo :