Aktienkurse mithilfe von DTW vergleichen
Nutzen Sie die Funktion WarpingCorrespondence, um das erste Quartal 2016 des HPQ-Aktienkurses mit Daten von 2010 bis 2015 zu vergleichen.
In[1]:=
recent = FinancialData["HPQ", {{2016, 1, 1}, {2016, 3, 31}},
"Value"];
{histDates, hist} =
Transpose[
FinancialData["HPQ", {{2010, 1, 1}, {2015, 1, 31}}, "DateValue"]];
Ermitteln Sie die am besten übereinstimmende Teilfolge der Daten aus dem Zeitraum 2010–2015.
In[2]:=
{corrHist, corrRecent} =
WarpingCorrespondence[hist, recent,
Method -> {"MatchingInterval" -> "Flexible"}];
Ermitteln Sie den Intervall, der dem ersten Quartal 2016 am meisten ähnelt.
In[3]:=
{m, n} = corrHist[[{1, -1}]];
histDates[[{m, n}]]
Out[3]=
Vergleichen Sie die Quartalsdaten visuell mit der besten Entsprechung aus dem Zeitraum 2010–2015.
Den kompletten Wolfram Language-Input zeigen
Out[4]=
Stellen Sie auf Basis der historischen Daten eine Prognose für die Aktienkurse der nächsten 30 Tage auf.
Den kompletten Wolfram Language-Input zeigen
Out[5]=