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Databin zum Speichern von Zeitreihen verwenden

Die Ankunftszeiten in einem PoissonProcess sind unabhängig und folgen einer ExponentialDistribution. Sie können einen Pfad eines PoissonProcess simulieren, indem Sie Signale an einen Databin in Zeitintervallen, die durch eine Simulation einer Exponentialverteilung festgelegt sind, senden.

In[1]:=

SeedRandom["11"]; \[Lambda] = 0.5; times = RandomVariate[ExponentialDistribution[\[Lambda]], 30];

Erstellen Sie einen Databin.

In[2]:=

bin = CreateDatabin[]

Out[2]=

Verwenden Sie die simulierten Zeiten, um in Zeitintervallen 1 an den Databin zu senden.

In[3]:=

Table[DatabinAdd[bin, <|"arrivals" -> 1|>]; Pause[t], {t, times}];

Das aufgenommene Signal mit den Zeitstempeln.

In[4]:=

TimeSeries[bin]

Out[4]=

Extrahieren Sie ein TimeSeries-Objekt.

In[5]:=

ts1 = TimeSeries[bin]["arrivals"]

Out[5]=

Diese Zeitreihe ist unregelmäßig.

In[6]:=

RegularlySampledQ[ts1]

Out[6]=

Nehmen Sie TemporalRegularity an, sodass Accumulate zum Resampling der Zeitreihe in Hinblick auf das minimale Zeitinkrement keine Interpolation verwendet.

In[7]:=

ts2 = Accumulate[TimeSeries[ts1, TemporalRegularity -> True]]

Out[7]=

In[8]:=

DateListStepPlot[ts2, Joined -> False, PlotTheme -> "Detailed"]

Out[8]=

Schätzen Sie den Parameter des PoissonProcess des Signals und vergleichen Sie diesen mit dem Parameter der ExponentialDistribution, die zur Simulierung der Zeitstempel verwendet wurde.

In[9]:=

{FindProcessParameters[ts2, PoissonProcess[\[Mu]]], \[Lambda]}

Out[9]=