Die stochastische Exponentialfunktion untersuchen
Definieren Sie das stochastische Exponential des Wiener-Prozesses als einen transformierten Wiener-Prozess.
In[1]:= | ![]() X |
Simulieren Sie den Prozess.
In[2]:= | ![]() X |
In[3]:= | ![]() X |
Out[3]= | ![]() |
Berechnen Sie den Mittelwert und die Varianz für einen Zeitabschnitt des Prozesses.
In[4]:= | ![]() X |
Out[4]= | ![]() |
Vergleichen Sie dies mit dem Ergebnis unter der Anwendung der entsprechenden stochastischen Differentialgleichung .
In[5]:= | ![]() X |
In[6]:= | ![]() X |
Out[6]= | ![]() |
Definieren Sie das stochastische Exponential des kompensierten Poisson-Prozesses als einen transformierten Poisson-Prozess.
In[7]:= | ![]() X |
In[8]:= | ![]() X |
Out[8]= | ![]() |
In[9]:= | ![]() X |
Out[9]= | ![]() |