Erweiterte Zeitreihenprozesse
Version 10 now includes fully automated fitting and diagnostics across the full suite of time series processes, making time series modeling an everyday exploratory tool. Time series modeling has also been deepened to include ARCH and GARCH processes, as well as vector-valued versions of standard time series models. The full time series model framework has been greatly enhanced, including simulation, estimation, and property computations.
- Vollautomatisiertes Anpassen von Zeitreihenmodellen. »
- Automatische Modellauswahl, basierend auf Kriterien wie AIC, BIC, AICc und SBC.
- Eine Bandbreite an Modelldiagnosen, inklusive der Überprüfung der Eigenschaften der Residuen.
- Möglichkeit der Spezifizierung verschiedener Modellfamilien zur Anpassung, inklusive SARIA und GARCH.
- Neue Zeitreihenprozesse, inklusive ARCH- (autoregressive bedingte Heteroskedastizität) und GARCH- (verallgemeinerte autoregressive bedingte Heteroskedastizität) Modellen.
- Vollständige Unterstützung für vektorielle AR-, MA-, ARMA-, ARIMA-, SARMA- und SARIMA-Prozesse.
- Neue Schätzverfahren für Zeitreihenprozesse, inklusive Spektralschätzung.
- Verbesserte Schätzverfahren für Zeitreihenprozesse, inklusive Maximum-Likelihood- und bedingter Maximum-Likelihood-Methode.
- Unterstützung für Zeitreihenmodelle mit Mittelwertfunktionen ungleich Null.
- Unterstützung für Zeitreihen mit Anfangswerten, inklusive nichtstationärer Anfangswerte.
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Verwandte FunktionenTimeSeriesModelFit 
ARCHProcess GARCHProcess ARProcess MAProcess ARMAProcess SARMAProcess ARIMAProcess SARIMAProcess FARIMAProcess EstimatedProcess TimeSeriesForecast CovarianceFunction CorrelationFunction PowerSpectralDensity EstimatedProcess
ARCHProcess GARCHProcess ARProcess MAProcess ARMAProcess SARMAProcess ARIMAProcess SARIMAProcess FARIMAProcess EstimatedProcess TimeSeriesForecast CovarianceFunction CorrelationFunction PowerSpectralDensity EstimatedProcessVerwandte Anleitungen
Vgl. Neu in 10
