拡張された時系列過程

Version 10 now includes fully automated fitting and diagnostics across the full suite of time series processes, making time series modeling an everyday exploratory tool. Time series modeling has also been deepened to include ARCH and GARCH processes, as well as vector-valued versions of standard time series models. The full time series model framework has been greatly enhanced, including simulation, estimation, and property computations.

  • 完全に自動化された時系列モデルのフィット »
  • AIC,BIC,AICc,SBC等の基準に基づいた,モデルの自動選択
  • 残差の白色度の評価を含む,フィット診断の機能一式
  • フィットにおいてSARIMAおよびGARCHを含むさまざまなモデルファミリを指定することのできる機能
  • ARCH(自己回帰条件付き分散不均一)およびGARCH(一般化された自己回帰条件付き分散不均一)を含む,新しい時系列過程
  • ベクトルAR,MA,ARMA,ARIMA,SARMA,SARIMAの各過程に対する完全なサポート
  • スペクトル推定を含む,時系列過程に対する新しい推定メソッド
  • 条件付き最大尤度と最大尤度を含む,時系列過程に対する推定メソッドの向上
  • 非零平均関数を持つ時系列モデルのサポート
  • 非定常時系列を含む,初期値を持つ時系列のサポート
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