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Neu in Mathematica 10 › Erweiterte Zeitreihenprozesse ›

Multiple Wechselkurse modellieren 

Modellieren und prognostizieren Sie multiple Zeitreihen mit multivariaten Zeitreihenprozessen.

Die Wechselkurse EUR-USD und GBP-USD als multivariate Zeitreihen:

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Stellen Sie die Daten in einem vektoriellen ARMA-Modell dar.

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Erstellen Sie eine Prognose der Wechselkurse.

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