非零平均を持つ時系列過程 

Mathematica 10が非零平均関数を持つ時系列過程をサポートするようになったことで，非零平均の時系列を予測することがより簡単になった．

非零平均のARMA(2,1)過程から経路を抽出する．

In[1]:=

X path = TimeSeriesRescale[ RandomFunction[ ARMAProcess[2, {4/5, -3/5}, {2/3}, 1], {1, 365}], {"Jan 1 2013", "Dec. 31 2013"}]

Out[1]=

データからARMA(2,1)過程を推定する．

In[2]:=

X \[ScriptCapitalP]est = EstimatedProcess[path, ARMAProcess[2, 1]]

Out[2]=

経路の時間平均を計算し，それを過程の平均と比較する．

In[3]:=

X {Mean[path], Mean[\[ScriptCapitalP]est[t]]}

Out[3]=

次の31日間の時系列を予測する．

In[4]:=

X forecast = TimeSeriesForecast[\[ScriptCapitalP]est, path, {31}]

Out[4]=

生成された経路と予測を可視化する．

In[5]:=

X DateListPlot[{path, forecast}, Filling -> Mean[path], PlotTheme -> "Detailed", Joined -> False, ImageSize -> Medium]

Out[5]=