有非零均值的时间序列过程 

Mathematica 10 现在支持非零均值函数的时间序列过程，使对非零均值时间序列的预测更为容易.

从非零均值的 ARMA（2,1）过程采样一个路径.

In[1]:=

X path = TimeSeriesRescale[ RandomFunction[ ARMAProcess[2, {4/5, -3/5}, {2/3}, 1], {1, 365}], {"Jan 1 2013", "Dec. 31 2013"}]

Out[1]=

根据数据估计 ARMA（2,1）过程.

In[2]:=

X \[ScriptCapitalP]est = EstimatedProcess[path, ARMAProcess[2, 1]]

Out[2]=

计算路径的平均时间并与过程的均值进行比较.

In[3]:=

X {Mean[path], Mean[\[ScriptCapitalP]est[t]]}

Out[3]=

预测未来31天的时间序列.

In[4]:=

X forecast = TimeSeriesForecast[\[ScriptCapitalP]est, path, {31}]

Out[4]=

可视化生成的路径和预测.

In[5]:=

X DateListPlot[{path, forecast}, Filling -> Mean[path], PlotTheme -> "Detailed", Joined -> False, ImageSize -> Medium]

Out[5]=