WOLFRAM

Mathematica 10の新機能 › 拡張された時系列過程 ›

複数の強相関時系列を含むベクトルモデルを使う 

貴金属の価格は強相関である．2012年5月1日から2014年5月1日までの銀，金，プラチナの価格のベクトルを，銀の価格に100を掛けて解析する．

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Out[4]=

データにARMAProcessをフィットする．

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Out[5]=

このモデルは弱定常で可逆である．

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次の90日間の予測を求める．

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Out[9]=

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