Procesos de series temporales ampliados

Version 10 now includes fully automated fitting and diagnostics across the full suite of time series processes, making time series modeling an everyday exploratory tool. Time series modeling has also been deepened to include ARCH and GARCH processes, as well as vector-valued versions of standard time series models. The full time series model framework has been greatly enhanced, including simulation, estimation, and property computations.

Ajuste de modelos de series temporales completamente automatizado. »
Selección de modelo automática, basada en criterios tales como AIC, BIC, AICc y SBC.
Paquete completo de diagnóstico de ajuste, incluyendo la evaluación de blanqueamiento de residuos.
Capacidad para especificar distintas familias de modelos para ajustes, incluyendo SARIMA y GARCH.
Nuevos procesos de series temporales, incluyendo ARCH (autorregresiva condicionalmente heterocedástica) y GARCH (ARCH generalizada).

Soporte completo para vectores AR, MA, ARMA, ARIMA, SARMA y procesos SARIMA.
Nuevos métodos de estimación para procesos de series temporales, incluyendo estimación espectral.
Métodos de estimación mejorados para procesos de series temporales, incluyendo máxima probabilidad condicional y máxima probabilidad.
Soporte para modelos de series temporales con función con media distinta de cero.
Soporte para series temporales con valores iniciales, incluyendo no estacionarios.