Clusterização de volatilidade em um GARCHProcess
O processo condicionalmente heteroscedástico autorregressivo generalizado GARCHProcess é usado para descrever séries temporais que exibem o fenômeno de clusterização de volatilidade—grandes mudanças tendem a ser seguidas por grandes mudanças de qualquer sinal, e pequenas mudanças tendem a ser seguidas por pequenas mudanças.
Simule um GARCHProcess.
Faça o gráfico do desvio padrão móvel com janela de comprimento 10.
Out[2]= | |
Defina uma função para computar o desvio padrão, dado que o valor de tempo anterior do processo seja próximo a um número determinado.
mostre o input completo de Wolfram Languageoculte o input
Estime o desvio padrão condicional como uma função do valor condicional.
Out[5]= | |
Out[7]= | |
Compare com o gráfico para uma amostra de um processo ARMA, cujo desvio padrão condicional é constante.
Out[9]= | |
Out[11]= | |