Densidade espectral de uma matriz
A densidade espectral conjunta de muitas distribuições de matriz tem uma forma correspondente universal de limite. Para as matrizes aleatórias hermitianas com entradas independentes, esta é a lei de semicírculo de Wigner.
Para os conjuntos de Gauss, a densidade espectral das matrizes tem uma forma fechada para a dimensão da matriz finita, relacionada com as funções próprias do oscilador harmônico quântico.
Use MatrixPropertyDistribution para representar o espectro escalado do conjunto unitário de Gauss e forneça a expressão de forma fechada de sua densidade espectral conjunta.

scaledSpectrum\[ScriptCapitalD][n_] :=
MatrixPropertyDistribution[
Eigenvalues[\[Lambda]]/(2 Sqrt[n]), \[Lambda] \[Distributed]
GaussianUnitaryMatrixDistribution[n]];

spectralPDF[n_Integer, \[Lambda]_] :=
Sqrt[2/(\[Pi] n)] Exp[-2 n \[Lambda]^2] \!\(
\*UnderoverscriptBox[\(\[Sum]\), \(j = 0\), \(n - 1\)]
\*FractionBox[
SuperscriptBox[\(HermiteH[j,
\*SqrtBox[\(2\ n\)]\ \[Lambda]]\), \(2\)], \(
\*SuperscriptBox[\(2\), \(j\)]\ \(j!\)\)]\)
Para a dimensão da matriz pequena, há um padrão oscilatório característico, cujo número de máximos de densidade é igual ao tamanho da matriz.

scaledSpectra =
Flatten[RandomVariate[scaledSpectrum\[ScriptCapitalD][#],
10^5]] & /@ {3, 4, 5};

No limite da dimensão grande, a densidade converge WignerSemicircleDistribution.

n = 250;
scaledSpectrum =
Flatten[RandomVariate[scaledSpectrum\[ScriptCapitalD][n], 10^2]];
