Estime procesos ocultos de Markov a partir de datos
Estime un proceso oculto de Markov de dos estados con tres posibles valores de emisión a partir de datos dados.
| In[1]:= |  X |
| In[2]:= |  X |
| Out[2]= |  |
Calcule la probabilidad de registro de los datos bajo el proceso de estimación.
| In[3]:= |  X |
| Out[3]= |  |
Estime un procesos de dos estados con emisiones continuas.
| In[4]:= |  X |
Los histogramas superpuestos para cada ruta sugieren emisiones gaussianas.
| In[5]:= |  X |
| Out[5]= |  |
Compare los resultados desde el método predeterminado de Baum–Welch y el entrenamiento de Viterbi.
| In[6]:= |  X |
| Out[6]= |  |
| In[7]:= |  X |
| Out[7]= |  |
Los datos tiene mayor probabilidad de registro con el proceso de estimación de Baum–Welch.
| In[8]:= |  X |
| Out[8]= |  |
