Eine Summenexzedentenversicherung simulieren 

Simulieren Sie eine Summenexzedentenversicherung, unter der Annahme, dass die Anfangsexzedenzen des Versicherten 65 und die jährliche Gesamtprämie 61.2 betragen, wenn die Anzahl der Schadensforderungen einem Poisson-Prozess mit Mittelwert 60 entsprechen und die Schadensfälle exponentiell mit Mittelwert 1 verteilt sind.

In[1]:=

X u = 65; c = 61.2; \[Lambda] = 60; m = 1; claims := CompoundPoissonProcess[\[Lambda], ExponentialDistribution[1/m]]; InsuranceProcess = TransformedProcess[u + c t - x[t], x \[Distributed] claims, t];

In[2]:=

X samples = RandomFunction[InsuranceProcess, {0, 120, 1}, 15]

Out[2]=

In[3]:=

X ListLinePlot[samples, ImageSize -> Medium]

Out[3]=