Simule el proceso de excedentes para seguros 

Simule el proceso de excedentes para seguros, dado que el excedente inicial del asegurador es 65 y la prima anual total es de 61.2, si el número de reclamos sigue a un proceso de Poisson con media de 60 y las pérdidas están distribuidas exponencialmente con media de 1.

In[1]:=

X u = 65; c = 61.2; \[Lambda] = 60; m = 1; claims := CompoundPoissonProcess[\[Lambda], ExponentialDistribution[1/m]]; InsuranceProcess = TransformedProcess[u + c t - x[t], x \[Distributed] claims, t];

In[2]:=

X samples = RandomFunction[InsuranceProcess, {0, 120, 1}, 15]

Out[2]=

In[3]:=

X ListLinePlot[samples, ImageSize -> Medium]

Out[3]=