Die Modellauswahl einschränken
TimeSeriesModelFit erlaubt es Ihnen, automatisch aus einer bestimmten Modellfamilie oder einem bestimmten Set an Modellen auszuwählen. Außerdem können Sie die Integrationsreihenfolge festlegen oder Saisonalitäten bereinigen.
Generieren Sie Daten mit geringer Saisonalität.
| In[1]:= |  X |
| Out[1]= |  |
Ermitteln sie mit dem TimeSeriesModelFit-Befehl automatisch das am besten geeignete Zeitreihenmodell.
| In[2]:= |  X |
| Out[2]= |  |
Ausgehend von Varianzen der Parameterschätzungen weisen der zweite und dritte autoregressive Koeffizient keinen signifikanten Unterschied zu Null auf. Dies deutet auf eine mögliche Saisonalität gleich 4 hin.
| In[3]:= |  X |
| Out[3]= |  |
Belegen Sie die vermutete Saisonalität mit dem Plot der partiellen Korrelationsfunktion mehrerer Variablen.
| In[4]:= |  X |
| Out[4]= |  |
Schränken Sie die Suche auf die saisonale ARMA-Familie mit Saisonalität gleich 4 ein.
| In[5]:= |  X |
| Out[5]= |  |
Vergleichen Sie dies mit der Abbildung längerer autoregressiver Modelle.
| In[6]:= |  X |
| Out[6]= |  |
Sowohl das Bayessche Informationskriterium als auch Akaikes Informationskriterium sprechen für das saisonale Modell.
| In[7]:= |  X |
| Out[7]//TableForm= | |
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