Restrinja o conjunto de seleção de modelos
TimeSeriesModelFit permite automatizar a seleção a partir de uma dada família de modelos ou de uma dada gama de modelos, bem como fixar ordem de integração ou sazonalidade.
Gere dados com pequena sazonalidade.
| In[1]:= |  X |
| Out[1]= |  |
Use TimeSeriesModelFit para encontrar automaticamente o modelo de série temporal mais adequado.
| In[2]:= |  X |
| Out[2]= |  |
Com base nas variâncias dos estimadores de parâmetros, o segundo e o terceiro coeficientes autorregressivos não são significativamente diferentes de zero, sugerindo a possibilidade de sazonalidade de 4.
| In[3]:= |  X |
| Out[3]= |  |
Confirme a suposição de sazonalidade com o gráfico da função de correlação parcial da amostra.
| In[4]:= |  X |
| Out[4]= |  |
Restrinja a pesquisa à família ARMA sazonal com uma sazonalidade de 4.
| In[5]:= |  X |
| Out[5]= |  |
Compare com modelos de ajuste autorregressivos mais longos.
| In[6]:= |  X |
| Out[6]= |  |
Tanto o critério de informação Bayesiano quanto o critério de informação de Akaike favorecem o modelo sazonal.
| In[7]:= |  X |
| Out[7]//TableForm= | |
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