Restrinja el conjunto de selección de modelos
TimeSeriesModelFit le permite automatizar la selección desde una familia de modelos dada o desde un rango de modelos dado, así como fijar un orden de integración o estacionalidad.
Genere datos con poca estacionalidad.
| In[1]:= |  X |
| Out[1]= |  |
Utilice TimeSeriesModelFit para encontrar automáticamente el modelo de series temporales más adecuado.
| In[2]:= |  X |
| Out[2]= |  |
Basado en las variaciones de los estimadores de parámetros, el segundo y el tercer coeficiente autorregresivo no son significativamente diferentes de cero, sugiere una posible estacionalidad de 4.
| In[3]:= |  X |
| Out[3]= |  |
Confirme la estimación de estacionalidad con el gráfico de la función de correlación parcial de muestra.
| In[4]:= |  X |
| Out[4]= |  |
Restrinja la búsqueda a la familia estacional ARMA con estacionalidad de 4.
| In[5]:= |  X |
| Out[5]= |  |
Compare con ajuste de modelos autorregresivos más grandes.
| In[6]:= |  X |
| Out[6]= |  |
Tanto el criterio de información bayesiano como el criterio de información de Akaike, favorecen el modelo de estaciones.
| In[7]:= |  X |
| Out[7]//TableForm= | |
 | |
