Investigue valores residuales de modelos de series temporales
Una vez encontrado el modelo que exitosamente describe la serie temporal de interés, el residual apropiado se espera que sea un proceso de ruido blanco gaussiano.
Los datos mensuales de muertes accidentales en los Estados Unidos de 1973 a 1978.
| In[1]:= |  X |
| In[2]:= |  X |
| Out[2]= |  |
Encaje un modelo ARMA en los datos.
| In[3]:= |  X |
| Out[3]= |  |
Autocorrelación, autocorrelación parcial y los gráficos de Ljung–Box sugieren correlación en el intervalo 12.
| In[4]:= |  X |
| Out[4]= |  |
Encaje un modelo estacional ARMA con estacionabilidad de 12.
| In[5]:= |  X |
| Out[5]= |  |
ACF, PACF y gráfico de Ljung–Box indican que los residuales son probablemente ruido blanco.
| In[6]:= |  X |
| Out[6]= |  |
Los criterios de selección favorecen el modelo estacional sobre un modelo no estacional.
| In[7]:= |  X |
| Out[7]//TableForm= | |
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