GARCH(1,1)-Momente
Der Wert eines GARCHProcess (Prozess mit verallgemeinerter autoregressiver bedingter Heteroskedastie) hat eine endlastige Verteilung mit nur wenigen finiten Momenten niedriger Ordnung.
Viertes Moment eines GARCHProcess mit Ordnungen (1,1).
Out[1]= | |
Definieren Sie die Funktion zur Ableitung der Endlichkeitsbedingungen des Moments.
Visualisieren Sie die Parameterbedingungen, unter denen Momente existieren können.
Out[3]= | |
Werte der ersten paar geraden Momente eines schwach stationären GARCHProcess.
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Out[5]= | |
Vergleichen Sie diese mit den Werten der geraden Momente eines nicht schwach stationären GARCH-Prozesses mit Anfangswerten gleich Null.
Out[6]= | |