GARCH(1,1)のモーメント 

一般化された自己回帰条件付き分散不均一過程GARCHProcessの値は,低次数の有限モーメントを少ししか持たない裾の重い分布に従う.

次数(1,1)のGARCHProcessの4次モーメント.

In[1]:=
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Out[1]=

モーメントの有限性条件を抽出する関数を定義する.

In[2]:=
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モーメントが存在するための母数条件を可視化する.

In[3]:=
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Out[3]=

弱定常GARCHProcessに対する最初のいくつかの偶モーメントの値.

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In[5]:=
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Out[5]=

過程の初期値がゼロに設定された非弱定常GARCHに対する偶モーメントの値と比較する.

In[6]:=
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Out[6]=
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