一般化された自己回帰条件付き分散不均一過程GARCHProcessの値は,低次数の有限モーメントを少ししか持たない裾の重い分布に従う.
次数(1,1)のGARCHProcessの4次モーメント.
モーメントの有限性条件を抽出する関数を定義する.
モーメントが存在するための母数条件を可視化する.
弱定常GARCHProcessに対する最初のいくつかの偶モーメントの値.
過程の初期値がゼロに設定された非弱定常GARCHに対する偶モーメントの値と比較する.
Try Buy Mathematica is available on Windows, macOS, Linux & cloud »
Questions? Comments? Contact a Wolfram expert »