Identifique processo Ornstein–Uhlenbeck regularmente amostrado como um processo autorregressivo
O suporte aprimorado do Mathematica 10 para computação com fatias de processo permite que você use diretamente método de momentos para fatias de processo multivariado para estabelecer a equivalência de lei entre os dois processos.
Tanto o processo autorregressivo (AR) quanto o processo Ornstein–Uhlenbeck (OU) são processos Gaussianos, determinados por suas funções de média e covariância.
Use o método de momentos para distribuições de fatias para combinar os parâmetros do processo AR estacionário às restrições do processo OU estacionário a uma grade de tempo regular.
Out[3]= | |
Confirme que as funções de covariância concordam com atraso simbólico.
Out[4]= | |
Out[5]= | |
Repita o exercício para processos AR e OU com condições iniciais.
Out[8]= | |
Use representação autorregressiva para amostrar o processo Ornstein–Uhlenbeck em uma grade de tempo regular.
Out[9]= | |