条件异方差的判定 

TimeSeriesModelFit 对于在数据中的条件异方差进行自动检测,并对数据拟合 ARCH/GARCH 模型.

创建星巴克公司股票的日收益时间序列.

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In[2]:=
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In[3]:=
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Out[3]=

计算自相关函数.

In[4]:=
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Out[5]=

在收益序列中验证自相关性.

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Out[6]=

返回的时间序列不是自相关的,但其平方是自相关.

In[7]:=
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Out[8]=
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Out[9]=

TimeSeriesModelFit 判定 GARCH 系列是对数据的最佳拟合.

In[10]:=
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Out[10]=

求拟合过程.

In[11]:=
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Out[11]=

模型的残差表现为不相关.

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Out[12]=
In[13]:=
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Out[13]=

TimeSeriesModel 计算未来预测的置信区间.

In[14]:=
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In[15]:=
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Out[15]=
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